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【통계학】 9강. 통계학 주요 정리 1부

 

9강. 통계학 주요 정리 1부

 

추천글 : 【통계학】 통계학 목차


1. 마르코프 부등식 [본문]

2. 체비셰프 부등식 [본문]

3. 칸텔리 부등식 [본문]

4. 코시-슈바르츠 부등식 [본문]

5. 젠센 부등식 [본문]

6. 큰 수의 법칙 [본문]

7. 중심극한정리 [본문]

8. Slutsky's theorem [본문]

9. Laplace's rule of succession [본문]


a. 대중의 지혜


 

1. 마르코프 부등식(Markov inequality) [목차]

정리

X가 확률변수이고 a > 0일 때, 다음이 성립한다.

 

 

 

증명 1.

확률변수 X를 이루는 이벤트를 x1, ···, xn이라고 하자.

위 이벤트들을 재정렬하여 | xi | ≥ a ⇔ i = r+1, ···, n이 되도록 하자.

 

 

증명 2.

 

 

 

 

2. 체비셰프 부등식(Chebyshev inequality) [목차]

⑴ 정리

기댓값이 m이고 분산이 σ2인 확률변수 X가 있다고 하자. 단, 이때 분산은 유한한 값이다. 그러면 어떠한 실수 k > 0에 대해서도 다음 부등식이 성립한다.

 

 

단, k > 1인 경우에만 의미 있는 정보를 제공한다.

증명 1.

확률변수 X를 이루는 이벤트를 x1, ···, xn이라고 하자.

위 이벤트들을 재정렬하여 | xi - m | ≥ kσ ⇔ i = r+1, ···, n이 되도록 하자.

 

 

증명 2.

마르코프 부등식에서 k = 2, ε = kσ, X → X - μX인 경우가 체비셰프 부등식이다.

 

 

3. 칸텔리 부등식(Cantelli inequality, one-tailed chebyshev inequality) [목차]

⑴ 정리

기댓값이 m이고 분산이 σ2인 확률변수 X가 있다고 하자. 단, 이때 분산은 유한한 값이다. 그러면 어떠한 실수 k > 0에 대해서도 다음 부등식이 성립한다.

 

 

⑵ 증명

① m = 0일 때

확률변수 X를 이루는 이벤트를 x1, ···, xn이라고 하자.

위 이벤트들을 재정렬하여 xi < kσ ⇔ i = r+1, ···, n가 되도록 하자.

kσ = t라고 두면,

 

 

② m = μ ≠ 0일 때

X' = X - μ는 기댓값이 0이고 분산이 σ2인 확률변수이다.

따라서 다음이 성립한다.

 

 

 

4. 코시-슈바르츠 부등식(Cauchy-Schwartz inequality) [목차]

⑴ 정리

 

 

⑵ 증명

 

 

⑶ 예제

① E(1 / X) ≥ 1 / E(X)

② ln (E(X)) ≥ E(ln X)

 

 

5. 젠센 부등식(Jensen's inequality) [목차]

⑴ (참고) 볼록함수와 오목함수

볼록집합(convex set) : 집합 내 임의의 두 점을 양끝으로 하는 선분의 모든 점이 항상 해당 집합의 원소인 경우

② 볼록함수(convex function) :{(x, y) | y ≥ f(x)}가 볼록집합인 함수. 아래로 볼록과 유사

 

 

③ 강볼록함수(strictly convex function)

 

 

④ 오목함수(concave function) :{(x, y) | y ≤ f(x)}가 볼록집합인 함수. 위로 볼록과 유사

 

 

⑤ 강오목함수(strictly concave function)

 

 

⑥ 선형함수(linear function) : 볼록함수이자 오목함수

⑵ 볼록성과 이차도함수의 관계 : f"(x) ≥ 0인 것과 볼록함수인 것은 필요충분이고, f"(x) ≤ 0인 것과 오목함수인 것은 필요충분

증명 1.

 

 

증명 2. 볼록함수의 경우 f"(x) ≥ 0이고 오목함수의 경우 f"(x) ≤ 0이 성립함을 보이는 쉬운 증명

 

 

⑶ 젠센부등식 : 차원의 확장

① f가 볼록함수인 경우 다음 부등식이 성립함

 

 

② f가 오목함수인 경우 다음 부등식이 성립함

 

 

증명 1. 수학적 귀납법

증명 2. 직선함수의 도입

 

증명

 

ℓ(x)를 (E(X), f(E(X)))를 지나고 f(x)에 접하는 직선함수라고 정의하자.

f가 볼록함수라고 하자.

 

 

⑷ 경제통계적 의미

① 위험애호

○ 볼록함수

○ 평균에 대한 효용함수가 더 작은 경우

○ 모험을 더 선호하는 경우

 

 

② 위험기피

○ 오목함수

○ 평균에 대한 효용함수가 더 큰 경우

○ 예측 가능한 결과를 더 선호하는 경우

 

 

③ 위험중립

 

 

 

6. 큰 수의 법칙(LLN, law of large numbers) : 대수의 법칙이라고도 함 [목차]

⑴ 정리

임의의 실수 α > 0에 대하여 다음 식이 성립한다.

 

 

⑵ 증명

확률변수 X의 평균을 m, 표준편차를 σ라고 하자.

임의의 실수 k > 0에 대해, 체비셰프 부등식을 적용하자.

 

 

⑶ 충분조건

① Xi, i = 1, ···, n은 i.i.d

② VAR(Xi) <

 

 

7. 중심극한정리(CLT, central limit theorem) [목차]

⑴ 개요

① 정의 : 표본수가 무한히 크면 표본의 분포와 관련 없이 표본합 또는 표본평균은 정규분포를 따름

② 수학적 표현 : 분포수렴(convergence in distribution)을 이용

 

 

증명 1.

사건이 일어날 확률을 p라고 하면, n번의 시행 중 사건이 k번 일어날 확률은 다음과 같다.

 

 

n이 무한대에 다가갈수록 이 확률분포는 거의 연속적으로 변한다. 따라서 실수를 정의역으로 하는, 다음과 같은 함수 f(x)를 생각할 수 있다.

 

 

① 평균

이 분포상의 x = m에서 f가 극댓값을 가지게 된다면, 다음의 식을 만족한다.

 

 

다음을 주목하자.

 

 

단, n!의 정의는 다음과 같음을 스털링 근사로 엄밀히 증명 가능하다.

 

 

그러므로

 

 

② 이항분포의 정규근사

충분히 작은 Δx = x - m에 대해 다음이 성립한다.

 

 

따라서 B(n, p)는 평균과 가까운 구간에 대해서 N(np, npq)와 근사하다. (단, n ≫ 1)

증명 2. m(t)의 도입과 적률생성함수

 

 

⑷ 충분조건

① Xi, i = 1, ···, n은 i.i.d

② 0 < VAR(Xi) <

 

 

8. Slutsky's theorem [목차]

⑴ (참고) 확률수렴(convergence in probability) : 확률변수 S1, S2, ···, Sn, ···에 대해,

 

 

⑵ (참고) 분포수렴(convergence in distribution) : 확률변수 S1, S2, ···, Sn, ···과, 각각의 분포함수 F1, F2, ···, Fn과, 그리고 F가 분포함수인 S에 대해,

 

 

⑶ Slutsky's theorem 또는 확률극한법칙(algebra of probability limit) : p lim Xn, p lim Yn이 존재할 때,

 

 

6번 공식을 CMT(continuous mapping theorem)라고 함

 

 

9. Laplace's rule of succession [목차]

⑴ 정의 : n번의 시행 중 k번의 positive 결과가 나왔을 때, n+1번째의 시행에서 positive 결과가 나올 확률은 다음과 같음

⑵ 증명 (ref

 

입력: 2019.05.03 15:02